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浙商资管推进公募发展战略,打造双α主动量化组合体系

2020/2/24 23:14:57发布157次查看
  证券时报记者 王蕊
  随着发展方向和投资理念的更新完善,浙商资管的公募战略转型成果正在逐渐显现。海通证券评级报告显示,截至1月23日,浙商资管近三年股票投资净值增长率为29.82%,同期上证综指下跌5.04%,获得最新三年期四星评级,超越部分头部基金公司。
  近两年来,浙商资管把发展公募基金确定为公司战略,一方面通过重组团队和升级投资理念大力改善原有基金的业绩,另一方面挖掘市场潜力和公司特色发行新的基金。例如成立于2015年的浙商汇金转型驱动基金,曾存在定位不清晰、风格不稳定的问题,且受到受几轮股灾冲击表现不佳。
  为此,浙商资管投资团队在去年年初,基于全新的双“α”主动量化组合管理体系,对该基金进行了重新改造和定位,并基于pb-δroe的选股体系持续优化基金持仓,通过量化指标约束组合构成,在短短一年的时间内使其业绩表现产生了显著的改善,近三月、近六月、近一年收益分别为34.28%、58.28%、79.70%,均位列同类基金前5%,大幅跑赢其他宽基指数。
  与此同时,浙商资管还在2019年3月发行了第一只基于“主动量化”全新投资理念的基金——浙商汇金量化精选灵活基金,其业绩始终排名同类前10%,成立以来收益率已达48.68%(截至2020年2月21日)。浙商资管公募权益团队表示,未来将不断完善双“α”主动量化组合的科学管理体系,把握a股市场机遇。

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